某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
- A.买入120份
- B.卖出120份
- C.买入100份
- D.卖出100份
正确答案及解析
正确答案
A
解析
股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=β系数×现货总价值／（期货指数点×每点乘数）=1.2×90000000／（3000×300）=120（份）。所以，应选选项A，买入120份。
