假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
- A.1486.47
- B.1537
- C.1468.13
- D.1457.03
正确答案及解析
正确答案
C
解析
股指期货理论价格：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=1450×[1+（6％-1％）×3／12]≈1468．13（点）。
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
股指期货理论价格：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=1450×[1+（6％-1％）×3／12]≈1468．13（点）。
