某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）
- A.7月9810元／吨，9月9850元／吨
- B.7月9860元／吨，9月9840元／吨
- C.7月9720元／吨，9月9820元／吨
- D.7月9840元／吨，9月9860元／吨
正确答案及解析
正确答案
C
解析
该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差=9780-9710=70（元／吨）。选项A平仓价差=9850-9810=40（元／吨）；选项B平仓价差=9840-9860=-20（元／吨）；选项C平仓价差=9820-9720=100（元／吨）；选项D平仓价差=9860-9840=20（元／吨）。选项A、B、D价差均缩小，该交易者是盈利的。
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