标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。
- A.亏损75000
- B.亏损25000
- C.盈利25000
- D.盈利75000
正确答案及解析
正确答案
C
解析
平仓时，投机者盈利：[(1280-1260)-(1300-1290)]×250×10=250013(美元)。
