下列期权中，时间价值最大的是（ ）。
- A.行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23
- B.行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14
- C.行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13.5
- D.行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
正确答案及解析
正确答案
A
解析
时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。
