9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
- A.202
- B.222
- C.180
- D.200
正确答案及解析
正确答案
C
解析
买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=180000000/(3000300)0．9=180(手)。
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=180000000/(3000300)0．9=180(手)。
