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1月10日,国内某出口公司向瑞典出口一批小商品,价值100万元人民币,6月以瑞典克朗进行结算。1月10日,人民币兑美元汇率为1美元兑6.2233人民币,瑞典克朗兑美元汇率为1美元兑9.031瑞典克朗。6月期的人民币期货合约正以1美元=6.2010的价格进行交易,6月期的瑞典克朗正以1美元=9.1375瑞典克朗的价格进行交易,这意味着6月瑞典克朗兑人民币贬值。为了防止瑞典克朗兑人民币汇率继续下跌,该公司决定对瑞典克朗进行套期保值。由于瑞典克朗兑人民币的期货合约不存在,出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过( )达到保值的目的。

正确答案及解析

正确答案
B、C
解析

进行交叉套期保值:一是正确选择承担保值任务的另外一种期货,只有相关程度高的品种,才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具;二是正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配。

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多选题

某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险,该金融机构发行了一款结 构化产品获得看涨期权的多头头寸,具体条款如下表所示。

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据此回答以下两题。

(2)关于该款结构化产品,以下描述正确的是( )。

  • A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
  • B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
  • C.当标的资产价格下跌时,投资者可以获利
  • D.当标的资产价格上涨时,投资者可以获利
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单选题

某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险,该金融机构发行了一款结 构化产品获得看涨期权的多头头寸,具体条款如下表所示。

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据此回答以下两题。

(1)这是一款的( )结构化产品。

  • A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)
  • B.参与型红利证
  • C.收益增强型
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单选题

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一个月后股票投资组合收益率为( )。

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  • D.16.3%
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