某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的P系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。
正确答案及解析
正确答案
A、C、D
解析
买卖期货合约数量=px现货总价值/期货指数点x每点乘数，即1.5x60000000/（3000x300）=100（手）。
某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的P系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。
买卖期货合约数量=px现货总价值/期货指数点x每点乘数，即1.5x60000000/（3000x300）=100（手）。