4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。
- A.在3062点以上存在反向套利机会
- B.在3062点以下存在正向套利机会
- C.在3027点以上存在反向套利机会
- D.在2992点以下存在反向套利机会
正确答案及解析
正确答案
D
解析
股指期货理论价格为：F（t，T）=3000x[l+（5%-1%）x（30+31+22）/365]=3027点；正向套利机会：3027+35=3062点以上；反向套利机会：3027-35=2992点以下。
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