基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
- A.信息比率
- B.M2测度
- C.跟踪误差
- D.相对误差
正确答案及解析
正确答案
C
解析
跟踪误差（tracking error）是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度（tracking difference）的计算如下：跟踪偏离度=投资决策委员会证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
【考点】被动投资
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- A.Ⅰ.Ⅱ
- B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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