某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
- A.0.68
- B.0.8
- C.0.2
- D.0.25
正确答案及解析
正确答案
C
解析
特雷诺比率（T）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：
式中：Tp表示特雷诺比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；β。表示系统风险。本题，代人数值可得特雷诺比率=(20%-3% )/0.85 =0.2。
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