若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过( )标的资产现货、( )远期来获取无风险利润。
- A.买入;卖出
- B.卖出;买入
- C.卖空;买入
- D.买入;卖空
正确答案及解析
正确答案
C
解析
若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润,从而促使现货价格下降,交割价格上涨,直至套利机会消失。最终,远期价格又等于实际价格。
知识点:熟悉远期合约的定价
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