下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D
解析
在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数；
只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确；
当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度地降低风险，所以选项B的表述正确。
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