根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。
- A.等于0
- B.小于0
- C.等于无风险收益率
- D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
- E.等于市场组合的收益率
正确答案及解析
正确答案
C
解析
CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。
根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。
CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。
