对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度()。
- A.越小
- B.不变
- C.不确定
- D.越大
正确答案及解析
正确答案
D
解析
久期(D)与债券价格(P)之间存在如下比例关系：△P/P=-D×△r/(1+r)，其中r为债券收益率。因此久期越大，债券价格波动越大
对于给定的收益率变动幅度，麦考利久期越大，债务价格的波动幅度()。
久期(D)与债券价格(P)之间存在如下比例关系：△P/P=-D×△r/(1+r)，其中r为债券收益率。因此久期越大，债券价格波动越大
