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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

  • A.大于零
  • B.等于零
  • C.等于两种证券标准差的和
  • D.等于1

正确答案及解析

正确答案
B
解析

收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。

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