现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。
- A.该组合的标准差一定大于Q的标准差
- B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
- C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
- D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
正确答案及解析
正确答案
A
解析
W和Q这两种证券完全正相关，则由它们构成的组合式连接两点的直线，投资比重分别为0.90、0.10的组合为这条直线上的一点，期望收益率和标准差也都介于两者之间，即该组合的期望收益率和标准差一定都比Q的大，比W的小。
